美國花旗銀行副總裁柯林斯曾在英國劍橋大學牛頓數學科學研究所的演講中說過一句話：
從事銀行業工作而不懂數學的人實際上處理的是意義不大的東西。
這位銀行家用他的經驗描述了數學的重要性。金融市場不是戰場，卻遠勝于戰場。而有一點市場和戰場是相似的，那就是都離不開復雜艱深的計算工作。所以今天我們就來聊聊金融數學。
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什么是金融數學？
金融數學（Financial Mathematics）又稱數理金融學，是在兩次華爾街革命的基礎上迅速發展起來的一門數學與金融學相交叉的前沿學科。
作為一個新興熱門專業，其核心內容就是研究不確定隨機環境下投資組合的最優選擇理論和資產定價理論，目標是為金融市場培養定量分析并進行預測的復合型金融人才。
02
金融數學都學些什么呢？
大部分大學金融數學碩士學位隸屬于數學系而不是金融系，碩士學位需要掌握的知識可以大概分為數學、統計、金融三個板塊。其中數學占比在70%左右，統計占比20%左右，金融占比只有10%左右。
我們以紐約大學的Master of Mathematics in Finance 為例，必修的課程有10節課。
1. Financial Securities and Markets 金融證券與市場
2. Stochastic Calculus 隨機微積分
3. Data Science and Data-Driven Modeling 數據科學建模
4. Dynamic Asset Pricing 動態資產定價
5. Machine Learning & Computational Statistics 機器學習及統計
6. Scientific Computing in Finance 金融科學計算
7. Risk and Portfolio Management 風險及投資組合管理
8. Computing in Finance 金融計算機語言
9. Time Series 時間序列
10. Discrete-Time Financial Modeling 離散時間財務建模
我們可以看出，金融數學專業對于數學與計算機的要求非常高，反而對于金融的部分，只需要掌握一些基礎的知識就可以了。
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金融數學適合什么樣的學生？
首先，金融數學專業適合于在數學與計算機方面有很好的基礎，又對金融市場有著濃厚興趣的同學們選擇。
本科學習金融、統計、計算機、數學專業的同學們都可以去考慮金融數學這個專業，但是由于要求的數學基礎非常高，所以統計與數學的專業的同學相對于優勢大，對于本科金融專業的同學們，本科期間的數學選課難度也是大學考慮的一個重要因素。
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有什么好學校推薦嗎？
入學要求是什么？
根據QS碩士數學專業排名來看，美國綜合排名Top30中就有一些非常好的選擇：
UCLA（加州大學洛杉磯分校）
NYU（紐約大學）
UCB（加州大學伯克利分校）
Columbia University（哥倫比亞大學）
英國也有不少世界排名非常靠前的院校值得推薦：
The University of Warwick（華威大學）
The University of Edinburgh（愛丁堡大學）
Imperial College London（倫敦帝國理工學院）
University of Cambridge（劍橋大學）
入學要求一般為托福100+或雅思7分，本科GPA在3.7/4以上，數學專業課GPA在3.8/4.0以上。
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畢業后工作方向及收入如何呢？
畢業后的方向集中于：銀行、保險、基金/證券、咨詢公司等行業。
匹配度高的職位有：保險精算師、基金經理、銀行金融衍生品定價、金融分析師、二級市場量化交易管理員、金融產品組合分析等等。
根據ZipRecruiter的統計，2020年金融數學碩士學位畢業生在美國的就業率高達92%，起薪平均為$87,089/年，擁有三年工作經驗的平均為$120,375/年。
由此可見金融數學人才缺口之大與薪水漲幅之快。以數學為基礎，對于將來希望從事商科方向工作的同學而言，會是非常理想的選擇。你心動了嗎？
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